ARIMA

  • Ardışık Bağımlı Hareketli Ortalamalar – ARMA
  • ARIMA
  • ARMAX
  • Standart ve robust varyans hesaplaması – Standard and robust variance estimates
  • Statik ve dinamik tahmin – Static and dynamic forecasts
  • Lineer kısıtlar – Linear constraints
  • Çarpansal mevsimsel Ardışık Bağımlı Bütünleşik Hareketli Ortalamalar – Multiplicative seasonal ARIMA
  • Spectral densities

ARCH veya GARCH

  • GARCH
  • APARCH
  • EGARCH
  • NARCH
  • AARCH
  • GJR
  • ARCH
  • Standart ve robust varyans hesaplaması – Standard and robust variance estimates
  • Normal, t-dağılımı veya genelleştirilmiş hata dağılımı – Normal, Student’s t, or generalized error distribution
  • Çarpansal belirleyici değişen varyans – Multiplicative deterministic heteroskedasticity
  • Statik ve dinamik tahmin – Static and dynamic forecasts
  • Lineer kısıtlar – Linear constraints
  • Bollerslev-Wooldridge Robust Standart Hataları

Çok Değişkenli Genelleştirilmiş Ardışık Bağımlı Koşullu Değişen Varyans – Multivariate GARCH

  • Diagonal Vektör Hata Koşullu Değişen Varyans Modelleri – Diagonal VECH models
  • Koşullu Korelasyon Modelleri – Conditional correlation models
  • Sabit Koşullu Korelasyon Modelleri (CCC) – Constant conditional correlation
  • Dinamik Koşullu Korelasyon Modelleri (DCC) – Dynamic conditional correlation
  • Değişen Korelasyon Modelleri (VCC) – Varying conditional correlation
  • Çok Değişkenli Normal veya Çokdeğişkenli t-hata – Multivariate normal or multivariate Student’s t errors
  • Standart ve robust varyans hesaplaması – Standard and robust variance estimates
  • Statik ve dinamik tahmin – Static and dynamic forecasts
  • Lineer kısıtlar – Linear constraints

Ardışık Bağımlı Kademeli Bütünleşik Hareketli Ortalamalar – ARFIMA

  • Uzun-bellek süreçleri – Long-memory processes
  • Kademeli bütünleşme – Fractional integration
  • Standard and robust variance estimates
  • Standart ve robust varyans hesaplaması – Standard and robust variance estimates
  • Statik ve dinamik tahmin – Static and dynamic forecasts
  • Lineer kısıtlar – Linear constraints

Gözlemlenmemiş Bileşen Modelleri – Unobserved components model (UCM)

  • Eğilim-döngüsel Ayrıştırma – Trend-cycle decomposition
  • Stokastik Döngüler – Stochastic cycles
  • Durum-Evreni Metodları ile Hesaplama –  Estimation by state-space methods
  • Standart ve robust varyans hesaplaması – Standard and robust variance estimates
  • Statik ve dinamik tahmin – Static and dynamic forecasts
  • Lineer kısıtlar – Linear constraints
  • İzgesel Yoğunluklar – Spectral densities

Bağlanım Modelleri Tanıları –  Regression diagnostics

  • Ardışık Bağımlı Koşullu Değişen Varyans Etkisinin Lagrange Çarpanı ile Testi – LM test for ARCH effects
  • Breusch Godfrey’in Ardışık Bağımlılık Testi –  Breusch–Godfrey LM test for serial correlation
  • Durbin’in Almaşık Ardışık Bağımlılık Testi –  Durbin alternative test for serial correlation
  • Durbin-Watson test istatistiği – Durbin–Watson statistic

Birincil Ardışık Bağlanım Modelleri ile Doğrusal Bağlanım – Regression with AR(1) disturbances

  • White Değişen-Robust Varyans Metodu – White’s method for heteroskedasticity-robust variances
  • İki aşamalı veya Tekrarlı Metod – Two-step or iterated methods
  • Cochrane–Orcutt, Prais–Winsten ve ARMA/ARIMA hesaplayıcıları

Birim Kök Testleri

  • Dickey–Fuller
    • Değiştirilmiş Dickey-Fuller Testi – Modified Dickey–Fuller t test proposed by Elliott, Rothenberg, and Stock
    • Genişletilmiş Dickey-Fuller Testi – Augmented Dickey–Fuller test
    • GLS Dönüştürülmüş Dickey Fullet Testi – GLS transformed Dickey-Fuller
  • Phillips–Perron
  • KPSS
  • Eliot-Richardson-Stock En Uygun Nokta Testi – Eliot-Richardson-Stock Point Optimal
  • Ng-Perron Testi

Araç Değişkenli Tahminler

  • Lineer veya Lineer olmayan İki Aşamalı En küçük Kareler Yöntemi Analizi.
  • Genelleştirilmiş Momentler Metodu – Generalized Method of Moments.
  • Genelleştirilmiş Momentler Metodu için Matrix Kurulması – Wide range of GMM weighting matrix specifications (White, HAC, User-provided) with control over weight matrix iteration.
  • GMM için Windmeijer Standart Hatalar Tahmini.
  • Lineer veya Lineer olmayan İki Aşamalı En küçük Kareler Yönteminin Ardışık Bağlanım ve Mevsimsel Ardışık Bağlanım Modelleri – 2SLS
  • Lineer veya Lineer olmayan ÜçAşamalı En küçük Kareler Yönteminin Ardışık Bağlanım ve Mevsimsel Ardışık Bağlanım Modelleri – 3SLS
  • Kısıtlı Bilgi En Çok Olabilirlik Yöntemi ve K-Sınıfı Analizi- Limited Information Maximum Likelihood (LIML) and K-class estimation.
  • Tam Bilgi En Çok Olabilirlik Yöntemi ve K-Sınıfı Analizi- Full Information Maximum Likelihood (FIML) and K-class estimation.
  • Araç Değişken veya GMM için Araç Dikgenleşim Testi,IV/GMM specific diagnostics include Instrument Orthogonality Test.
  • Araç Değişken veya GMM için İçsellik Testi,IV/GMM specific diagnostics include a Regressor Endogeneity Test,
  • Araç Değişken veya GMM için Zayıf  Araç Değişken Testi – Araç Dikgenleşim Testi,IV/GMM specific diagnostics include Instrument Orthogonality Test, a Weak Instrument Test.
  • GMM için Kırılma Testi- GMM specific breakpoint test

Çizelge ve Tablolar – Graphs and tables

  • Ardışık Bağımlılık ve Kısmi Korelasyonlar – Autocorrelations and partial correlations
  • Kesit (Çapraz) Korelasyonlar – Cross-correlations
  • Birikimli örneklem izgesel yoğunluk – Cumulative sample spectral density
  • Periyodogram – Periodograms
  • Doğru Çizim – Line plots
  • Doğru ile Aralık Çizimi – Range plot with lines
  • Q istatistikleri

Beyaz Gürültü (Rassal Yürüyüş) Testleri – Tests for white noise

  • Portmanteau Testi – Portmanteau’s test
  • Bartlett Periyodogram Testi – Bartlett’s periodogram test

Vektör Ardışık Bağlanım (VAB), Yapısal (Structural) Ardışık Bağlanım (SVAB), Vektör Hata Düzeltme Modelleri Analizi (HDM) – VAR/SVAR/VECM

  • Vektör Ardışık Bağlanım (VAB) –  Vector autoregression (VAR)
  • Yapısal (Structural) Ardışık Bağlanım (SVAB) – Structural vector autoregression (SVAR)
  • Vektör Hata Düzeltme Modelleri (HDM) – Vector error-correction models (VECM)
  • Etki-Tepki Fonksiyonları – Impulse–response functions (IRFs)
    • Basit Etki-Tepki Fonksiyonları – Simple IRFs
    • Dikgenleştirilmiş Etki-Tepki Fonksiyonları – Orthogonalized IRFs
    • Yapısal Etki-Tepki Fonksiyonları – Structural IRFs
    • Birikimli Etki-Tepki Fonksiyonları – Cumulative IRFs
  • Dinamik Çarpanlar – Dynamic multipliers
  • Tahmin hatası Varyans Ayrıştırması – Forecast-error variance decompositions (FEVD)
  • Statik ve Dinamik Tahmin – Static and dynamic forecasts
  • Johansen Eşbütünleşim Testi – Johansen Cointegration tests
  • Engle-Granger Eşbütünleşim Testi
  • Phillips-Ouliaris Eşbütünleşim Testi
  • Park Eklenmiş Değişkenler Testi
  • Hansen Sağlamlık Testi – Hansen stability
  • Granger Nedensellik Testi – Granger causality tests
    • Kalıntıların Ardışık Bağlanım LM Testi –  LM tests for residual autocorrelation
    • Kalıntıların Normalliği Testi – Tests for normality of residuals
    • Lag-order selection statistics
    • Özdeğer ile Sağlamlık Testi – Stability analysis using eigenvalues
    • Wald Gecikme Testi – Wald lag exclusion statistics
    • Etki Tepki Fonksiyonlarının Çizelge ve Tablo Analizi- Graphical and tabular presentations and comparisons of IRFs and FEVDs
    • Etki Tepki Yönetimi – IRF management tools

Durum-Uzay Modelleri – State-space models

  • Vektör Ardışık Bağlanımlı Hareketli Ortalamalar Modelleri – VARMA models
  • Yapısal Zaman Serisi Modelleri – Structural time-series models
  • Stokastik Genel Denge Modelleri – Stochastic general-equilibrium models
  • Durağan ve Durağan Olmayan Modeller – Stationary and nonstationary models

Zaman Serisi Filtreleri – Time-series filters 

  • Baxter King Filtresi – Baxter–King band-pass filter
  • Butterworth  Filtresi – Butterworth high-pass filter
  • Christiano–Fitzgerald Filtresi – Christiano–Fitzgerald band-pass filter
  • Hodrick–Prescott Filtresi – Hodrick–Prescott high-pass filter

Zaman Serisi Düzelticileri – Time-series smoothers

  • Hareketli Ortalamalar Tahminleri – Moving average (MA)
  • Üssel Tahminler –  Single exponential
  • Çift Üssel Modeller – Double exponential
  • Mevsimsel Olmayan Üssel Holt–Winters Tahminleri –  Holt–Winters nonseasonal exponential
  • Mevsimsel Üssel Holt–Winters Tahminleri Holt–Winters seasonal exponential
  • Doğrusal Olmayan Model Tahminleri
  • Brock Testi Dechert, Scheinkman ve LeBaron Bağımsızlık Testi

Diğer Testler

  • Lo ve MacKinlay Testi
  • Kim wild bootstrap Testi
  • Wrights rank , rank-score and sign Testi
  • Wald and multiple comparison variance ratio tests (Richardson and Smith, Chow and Denning).
  • Long-run variance and covariance calculation: symmetric or or one-sided long-run covariances using nonparametric kernel (Newey-West 1987, Andrews 1991), parametric VARHAC (Den Haan and Levin 1997), and prewhitened kernel (Andrews and Monahan 1992) methods..

HEMEN BİR ÇALIŞMA BAŞLATMAK İÇİN

Kullanacağınız analizleri belirleyin.

Kendi çalışmanız için gereken analizleri belirleyin ve bir mail ile bunları bize iletin.

Bir çalışma planı hazırlansın.

İstediğiniz analizler ve süre kısıtınızı da göz önüne alarak bir çalışma planı hazırlayalım.
TOP